Walliams, de 53 años, ha admitido que probablemente se identifica como no binario, y que la vida podría haber sido más fácil para él si hubiera sido gay. Estas revelaciones las hizo en el podcast australiano "Uncomfortable Conversations with Josh Szeps", donde habló abiertamente sobre su sexualidad y su identidad de género.
"Creo que si la gente hubiera utilizado el mismo lenguaje que usamos ahora cuando era más joven, probablemente me habría identificado como no binario", explicó Walliams. También recordó que, en su juventud, solía ir a clubes gais y bailar durante horas, y que incluso se ponía faldas y disfrutaba de la experiencia.
Walliams también reflexionó sobre su identidad en la actualidad y cómo se siente atraído por la cultura gai. "A veces pienso que mi vida sería mucho más fácil si fuera gay, porque me siento muy atraído por la cultura gai", dijo. También comparó su personalidad con la de su compañero de trabajo en la BBC, Matt Lucas, quien es gay y se siente atraído por el fútbol y los musicales.
En la entrevista, Walliams también habló sobre su lucha contra la depresión en su juventud y cómo intentó suicidarse en la universidad. Su madre, Kathleen, lo encontró inconsciente en su habitación y lo ayudó a superar su depresión. Walliams ha hablado antes sobre sus luchas con la depresión en su autobiografía de 2012, "Camp David".
Actualmente, Walliams se siente en un mejor lugar después de convertirse en padre de su hijo Alfred. "La paternidad ha cambiado mi vida para mejor, porque ahora mi vida gira en torno a mi hijo y no tengo tiempo para preocuparme por mis propios problemas", dijo.